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10jun10
La SEC investiga otro fraude en la compra de CDS sobre su fondo Hudson Mezzanine
Goldman Sachs pone un circo y le crecen los enanos. El supuesto fraude orquestado por el banco de inversión en relación con la venta de paquetes y titulizaciones sobre créditos hipotecarios de alto riesgo (CDOs) a través del fondo Abacus, tiene un nuevo capítulo. El regulador estadounidense, (SEC por sus siglas en ingles) está investigando un nuevo caso relacionado con otro fondo, Hudson Mezzanine Funding, que no forma parte de la acusación presentada contra Goldman en el mes de abril, según informaba ayer The Financial Times.
La liebre sobre este fondo de 2.000 millones de dólares en deuda ha saltado durante la investigación sobre la acusación de fraude a los inversores de Abacus. Así, la SEC estaría llevando a cabo un estudio más amplio sobre las actividades en el mercado de seguros frente al impago (Credit Default Swaps) de los bancos de Wall Street.
De momento, el primer material recopilado no es suficiente para abrir nuevas acciones judiciales contra Goldman Sachs, que serían independientes del proceso de Abacus ya que las operaciones fueron anteriores.
De esta manera, Goldman creó y vendió Hudson Mezzanine, que contenía bonos hipotecarios de su propio balance a finales de 2006 a la vez que el banco se ponía "corto" en el fondo comprando CDS por el valor total del mismo, según ha encontrado el regulador en documentos internos de la entidad. Dieciocho meses después estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y el rating de Hudson Mezzanine es rebajado hasta bono basura lo que supuso cuantiosas pérdidas a los inversores mientras que Goldman Sachs cobraba los seguros.
El pasado mes de abril saltaba el escándalo cuando la SEC demandaba a Goldman Sachs por cambiar y ocultar datos clave sobre un producto financiero vinculado a hipotecas de alto riesgo mientras se ponía corto por otro lado.
Y es que la entidad no informó a sus inversores de que Paulson & Co pagó a Goldman Sachs 15 millones de dólares, aproximadamente, por estructurar una operación en la que el hedge fund pudiera ponerse corto en valores hipotecarios elegidos por el fondo sino que les hicieron creer que Paulson había invertido 200 millones en acciones de Abacus.
[Fuente: Cotizalia, Madrid, 10jun10]
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